由单期模型向两期模型的扩展 不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进 最后计算出结果

马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。

假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比

由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计

某股票期权到期时间6个月 股票连续复利收益率标准差0.4 且保持不变 则采用两期二叉树模型计算的股

单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（）

由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展 就是单期二叉树模型的两次应用。（）