投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。()

VaR描述了“在某一特定的时期内，某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（）

一个投资组合的标准差：A.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差B.可能比投资组合中

()指在一定概率水平（置信度）下 某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

风险价值是指在某一置信区间内 市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）

VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的（）。A.最小可能损失 B.最大可能收益C.最

下列关于投资组合理论的认识错误的是（）。 A．当增加投资组合中资产的种类时 组合的风