设随机变量X~N(0 1) 求Y=|X|的概率密度

设随机变量X服从正态分布N（0 σ2)。其中σ＞0 求随机变量函数Y=|X|的概率密度．

设随机变量X~N(0 ) Y~N(0 ) 且X Y相互独立 求概率 P{0

设随机变量X与Y都服从N(0 1)分布 且X与Y相互独立 求(X Y)的联合概率密度函数。

设随机变量X~U[0 1] 当X=x时 x∈[0 1] 随机变量Y~U[x 1] 求 Y的概率密度fY(y).

设随机变量X服从正态分布N(0 σ2)。其中σ>0 求随机变量函数Y=X^2的概率密度.

设随机变量X服从正态分布N(0 σ2)。其中σ>0 求随机变量函数Y=|X|的概率密度.