问题
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如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。 A.-1<ρ≤1 B.0<ρ
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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差()。A.大于零B.等
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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中 不正确的是( )。A.机会集曲线可以不存在无效集B.最
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按照证券投资组合理论 以等量资金投资于A B两证券 则错误的说法是( )。A.若A B证券完全负相关 组
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按照证券投资组合的风险理论 以等量资金投资于A B两证券则()。A.若A B证券完全负相关 组合的非系
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A B两种证券的相关系数为0.4 预期报酬率分别为12%和16% 标准差分别为20%和30% 在投资组合中A B两