垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。

熊市看涨期权垂直套利的策略是（）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．

下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（）。A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更

蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。（）

牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（）。A．（高执行价格—低执行价格)—最大风险B．（高执行价格—低

下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析 正确的有（ ）。A.其策略是买1份高执行价格的看涨期权 卖11

( )套利策略是由三种相同标的物 相同到期期限 不同执行价格的期权合约组成。A 垂直B 水平C 蝶