A B两只股票其预期收益的概率分布为:

A、B两只股票，其预期收益的概率分布为:

要求：

(1)计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率；

(2)假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准离差为5%，计算A、B两只股票各自的（3系数以及它们与市场组合的相关系数。

(3)若A、B两只股票的投资的价值比甫为6: 4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准离差。

参考答案

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A B两只股票 其预期收益的概率分布为: